套利模型是什么?套利定价理论的基本机制是怎样的?

对于很多进行投资的人来说，套利的模式都是非常关心的内容，这对于投资者的获利还是很有用的。那么，套利模型究竟是什么?套利模型基本假设是怎样的?相信很多人还不了解，下面尚要来小编就为大家整理一下。

套利模型是什么?

套利模型也被称为套利定价模型，在1976年由罗斯提出，其实也是有关资本资产定价的模型。该理论的模型表明，资本资产的收益率会受到各种因素影响，比如通货膨胀水平、国内生产总值的增长等等，并不单单受到证券组合内部的风险影响。

套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型作为基础，认为证券收益率以及一组一组因子线性相关，这组因子表明证券收益率的一些基本因素。当收益率通过市场组合形成时，可以发觉套利定价理论形成了一种和资本资产定价模型一样的关系。

套利定价理论的基本机制是怎样的?

套利定价理论的基本机制是：在给定资产收益率计算公式的条件下，根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式。APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法，其基础是价格规律：在均衡市场上，两种性质相同的商品不能以不同的价格出售。套利定价理论是一种均衡模型，用来研究证券价格是如何决定的。它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的。当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时，两种证券收益之间就存在相关性。

以上就是有关套利模型的内容介绍，作为理论内容可能有些枯燥，但是读者朋友还是要认真了解一下。